Win10 Home で SETUP.exeが「ファイルにウイルスまたは望ましくない可能性のあるソフトウェアが含まれているため、操作は正常に完了しませんでした」と出てしまい削除されます。

setup.exe ということで、PPx の話として進めます。

先程、virustotal で PPx 1.57 の setup.exe を確認してみましたが、Cylance 以外では問題が検出されませんでした。
一時的なマルウェアの誤検出の可能性がありますので、時間をおいてマルウェア定義の更新がされてから再度実行してみてください。
また、setup.exe がなくでも、初期カスタマイズができないだけでとりあえず PPCW.EXE 等を実行して使用できます。

こちら Windows Defender を使用しています。
Windows Defender だと、勝手にあやしいファイルを削除してしまうみたいで、PPxフォルダのsetup.exeが削除されていました。

定義ファイルの更新待って、再度setup.exeを入れます！